Теория

Математические формулы расчета некоторых индикаторов

Внимание! Не увлекайтесь математическими изысками. Намного важнее понять, как настроить индикаторы в соответствии с особенностями конкретного инструмента (валюты). Подобрать параметры можно только опытным  путем - пока графики цены и индикаторы не станут надежно информировать о направлении движения рынка.

Moving Average (MA)

Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента (валюты) за некоторый период времени. Существует несколько типов скользящих средних, но тестирование на практике показало, что более силные сигналы прогноза подает экспоненциальное скользящее среднее - Exponential Moving Average (EMA).

В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия:
EMA = (CLOSE (n) * P) + (EMA (n - 1) * (100 - P))
Где: CLOSE(n) - цена закрытия текущего периода;
EMA(n-1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
             P — доля использования значения цен;
 n – параметр (число) усреднения.

   Relative Strenght Index (RSI)

Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index - RSI). Оценивает соотношение силы быков и медведей за прошедший  период времени, на основании уже свершившихся фактов ценообразования (истории торгов).

Основная формула расчета:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
Где:     U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Stochastic Oscillator (St)

Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается синей линией, а %D – красной.

Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100
Где: CLOSE – сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.
Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, n)
Где: n - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.

Линии Боллинджера (Bollinger Bands)

Это индикатор, представляет собой линии, относительно скользящего среднего  и рыночной волатильности (изменчивости цен). При этом, полосы Боллинджера не параллельны средней. Основным правилом при построении линий  является следующее ут­верждение - около 95% цен должно находиться внутри этих линий, а 5% за пределами. Эти условия позволяют эффективно в качестве использовать линии уровней сопротивления и поддержки.
Средняя линия (Middle Band).  рассчитывается как простое скользящее среднее (simple Moving Average)  цен закрытия (close) в j интервал времени

Где: N – период усреднения.
Верхняя линия равна сумме средней линии и произведения коэффициент среднеквадратичного отклонения (k) на среднеквадратичное отклонение:

Нижняя линия  равна разнице средней линии и произведения k на среднеквадратичное отклонение:

Джон Боллинджер рекомендует использовать k = 2.